Stationshuset uppfördes inför Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) öppnande 1902.
Stationen var den största mellanstationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det fanns två stationer i Dalhems socken. 
Den andra stationen ett par kilometer längre norrut hette "Dune". Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor.
Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974.

Klicka på bilderna för större upplösning!

Hesselby Jernvägsstation 1910. Stm Nyberg med familj. Foto: KJA Gardsten/ Landsarkvivet. Klicka på bilden för större upplösning!	Hesselby station 30-talet. Olof Hoffman var stins. Klicka på bilden för större upplösning!
Hesselby Järnvägsstation 1957. Fyra år efter nedläggningen. Foto: Olof Sjöholm Klicka på bilden för större upplösning!	Hesselby station våren 1972.. Foto: Ulf Ronander. Klicka på bilden för att se den i större storlek!
Hesselby järnvägsstation 20 juni 2004	Hesselby järnvägsstation den 21 augusti 2005 vid Museijärnvägens dag
Hesselby järnvägsstation 21 augusti 2005 vid Museijärnvägens dag	Trafikpersonal den 21 augusti 2005
Hesselby Jernvägsstation 15 april 2005
Interiörbilder: (foton 2 april 2008)  Biljettexpeditionen mot butiken. 20 nov. 2004    Biljettexpeditionen mot väntsalen   Souvenirbutiken fd resgodsexpeditionen Order- och styrelserummet som även är bibliotek¨. Foto: 2 april 2008       Butiken       Väntsalen     Biljettluckan och dörr in till biljettexpeditionen.     Väntsalen med tavla (Ernst Leijer)   Lunch/fikarum    Köksdelen i fikarummet Övre plan:  Korridoren med pentry     Trappan upp till övervåningen      Övre hallen med arkivet till höger    Lilla sovrummet mot norr     Stora sovrummet under renoveringen våren 2008  Stora sovrummet mot öster innan renovering 2008   Övre planet uthyres som lägenhet under sommaren i första hand till medlemmar. Är du intresserad av att hyra kontakta Staffan Beijer ordf@gotlandstaget.se eller 0498-509 90 för ytterligare information om lägenheten och hyresvillkor. Toalett finns på övre våningen, dusch med omklädningsrum finns i vagnhallen.